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期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)真題9.1:期權(quán)的產(chǎn)生及發(fā)展

更新時(shí)間:2014-06-13 10:19:20 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)真題9.1:期權(quán)的產(chǎn)生及發(fā)展,環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編整理供你參考學(xué)習(xí),望對(duì)備考的你有所幫助!

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  期權(quán)的產(chǎn)生及發(fā)展

  10-1(2010年5月單選題)第一家推出期權(quán)交易的交易所是(  )。

  A、CBOT

  B、CME

  C、CBOE

  D、1ME

  【答案】C

  【解析】1973年,第一家期權(quán)交易所一芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)成立。

  期權(quán)的含義和特點(diǎn)

  10-2(2010年5月多選題)期權(quán)交易的用途有(  )。

  A、減少交易費(fèi)用

  B、創(chuàng)造價(jià)值

  C、套期保值

  D、投資

  【答案】CD

  【解析】期權(quán)首先可以用來(lái)進(jìn)行套期保值,使自己的風(fēng)險(xiǎn)被限制在一定范圍內(nèi);其次還可用來(lái)投資。期權(quán)交易要收取交易費(fèi)用,因此不能減少交易費(fèi)用。期權(quán)交易很大程度上是為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),而不是創(chuàng)造價(jià)值。

  期權(quán)的基本類型

  10-3(2010年5月多選題)按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同可將期權(quán)分為(  )。

  A、看漲期權(quán)

  B、看跌期權(quán)

  C、歐式期權(quán)

  D、美式期權(quán)

  【答案】AB

  【解析】按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同,可將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán);按期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間不同,可將期權(quán)劃分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。

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  10-4(2010年5月多選題)期權(quán)按照標(biāo)的物不同,可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán),下列屬于金融期權(quán)的有(  )。

  A、利率期貨

  B、股票指數(shù)期權(quán)

  C、外匯期權(quán)

  D、能源期權(quán)

  【答案】BC

  【解析】金融期權(quán)的標(biāo)的物為利率、貨幣、股票、指數(shù)等金融產(chǎn)品,商品期權(quán)的標(biāo)的物包括農(nóng)產(chǎn)品、能源等。

  10-5(2009年6月多選題)下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有(  )。

  A、看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)人一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)

  B、美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利,也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

  C、美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

  D、看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)

  【答案】AC

  【解析】看漲期權(quán)指期權(quán)的買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后,即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)或特定時(shí)間,按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方買(mǎi)人一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利,但不負(fù)有必須買(mǎi)進(jìn)的義務(wù);美式期權(quán)在合約到期日之前可以行使權(quán)利。

  期權(quán)的基本要素和期權(quán)合約

  10-6(2010年5月單選題)關(guān)于期權(quán)的水平套利組合,下列說(shuō)法正確的是(  )。

  A、期權(quán)的到期月份不同

  B、期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同

  C、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同

  D、期權(quán)的類型不同

  【答案】A

  【解析】水平套利是指買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出敲定價(jià)格相同但到期月份不同的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)合約的套利方式。

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  股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與股指期貨

  9-7(2010年5月單選題)股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn),尤其是(  )的需要而產(chǎn)生的。

  A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

  B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

  C.信用風(fēng)險(xiǎn)

  D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

  【答案】A

  【解析】雖然股票指數(shù)能夠較好地分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),但卻對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)能為力,股票指數(shù)期貨則能夠很好地規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),它通過(guò)與股票市場(chǎng)指數(shù)的套期保值或?qū)_交易來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避。

  9-8(2010年5月判斷題)建立股票指數(shù)期貨交易最初是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。(  )

  【答案】×

  【解析】建立股票指數(shù)期貨交易最初是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

  9-9(2010年5月判斷題)股指期貨的興起與發(fā)展最主要的目的是向擁有股票資產(chǎn)和將要購(gòu)買(mǎi)或出售股票者提供轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具。(  )

  【答案】√

  股指期貨與股票交易的區(qū)別

  9-10(2010年5月單選題)股指期貨的交割方式是(  )。

  A.以某種股票交割

  B.以股票組合交割

  C.以現(xiàn)金交割

  D.以股票指數(shù)交割

  【答案】C

  【解析】股指期貨采用現(xiàn)金交割,在交割日通過(guò)結(jié)算差價(jià)用現(xiàn)金來(lái)結(jié)清頭寸,這不同于商品期貨。

  9-11(2010年5月多選題)股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有(  )。

  A.以現(xiàn)金交收和結(jié)算

  B.以小搏大

  C.套期保值

  D.投機(jī)

  【答案】AB

  【解析】股票指數(shù)期貨交易以現(xiàn)金交收和結(jié)算,通過(guò)保證金制度以小搏大。

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