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歷年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》真題詳解:貝塔系數(shù)

更新時間:2014-01-07 09:23:19 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 歷年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》真題詳解:貝塔系數(shù)

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  1、某證券投資基金利用S&P500 指數(shù)期貨交易采規(guī)避股市投資的風(fēng)險。在9 月21 日其手中的股票組合現(xiàn)值為2.65 億美元。由于預(yù)計后市看跌,該基金賣出了395 張12月S&P500指數(shù)期貨合約。9 月21 日時S&P500 指數(shù)為2400 點,12 月到期的S&P500 指數(shù)期貨合約為2420 點。12 月10 日,現(xiàn)指下跌220 點.期指下跌240 點,該基金的股票組合下跌了8%,該基金此時的損益狀況(該基金股票組合與S&PS00 指數(shù)的β系數(shù)為0.9)為()。

  A、盈虧相抵,不賠不賺

  B、盈利0.025 億美元

  C、虧損0.05 億美元

  D、盈利0.05 億美元

  答案:B

  解析:如題,先用395=2.65*0.9/(2420*X)得出乘數(shù)X=25,基金跌了8%,就是虧了8%*2.65 =0.212億,而期貨賺了240*25*395=0.237 億,因此相減得出基金此時總共盈利0.025 億美元。

  2、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場預(yù)期收益率為20%,無風(fēng)險收益率4%,這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

  A、2.5%

  B、5%

  C、20.5%

  D、37.5%

  答案:D

  解析:本題關(guān)鍵是明白貝塔系數(shù)的涵義。在教材上有公式:(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%。

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