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歷年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》真題詳解:無套利區(qū)間

更新時(shí)間:2014-01-06 15:41:11 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  1、假定年利率r為8%,年指數(shù)股息d為1.5%,6 月30 日是6 月指數(shù)期合約的交割日。4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600 點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn),市場沖擊成本為0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn);買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%,買賣股票的市場沖擊成本為0.6%;投資者是貸款購買,借貸利率為成交金額的0.5%,則4 月1 日時(shí)的無套利區(qū)間是()。

  A、[1606,1646]

  B、[1600,1640]

  C、[1616,1656]

  D、[1620,1660]

  答案:A

  解析:如題,F(xiàn)=1600*[1+(8%-1.5%*3/12)=1626

  TC=0.2+0.2+1600*0.5%+1600*0.6%+1600*0.5%*3/12=20

  因此,無套利區(qū)間為:[1626-20,1626+20]=[1606,1646]。

  2、某投資者在7月2 日買入上海期貨交易所鋁9 月期貨合約一手,價(jià)格15050元/噸,該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000 元/噸。一般情況下該客戶在7 月3 日,最高可以按照( )元/噸價(jià)格將該合約賣出。

  A、16500

  B、15450

  C、15750

  D、15600

  答案:D

  解析:本題考點(diǎn)在于計(jì)算下一交易日的價(jià)格范圍,只與當(dāng)日的結(jié)算價(jià)有關(guān),而和合約購買價(jià)格無關(guān)。鋁的漲跌幅為±4%,7 月2日結(jié)算價(jià)為15000,因此7 月3 日的價(jià)格范圍為[15000*(1-4%),15000*(1+4%)], 即[14440,15600],因此最高可按15600 元將該合約賣出。

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