期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)經(jīng)典真題回顧:實(shí)值期權(quán)
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單選題
41. 題干: 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部,可以考慮建倉(cāng)的有( )。
A: K線從下方3次穿越D線
B: D線從下方穿越2次K線
C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
參考答案[A]
42. 題干: 在名義利率不變的情況下,在以下備選項(xiàng)中,實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是( )。
A: 2
B: 4
C: 6
D: 12
參考答案[D]
43. 題干: 5月15日,某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣(mài)出5張7月大豆期貨合約,買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約,賣(mài)出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )元。
A: 1000
B: 2000
C: 1500
D: 150
參考答案[C]
44. 題干: 在美國(guó),股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。
A: CBOT
B: KCBT
C: NYMEX
D: CME
參考答案[D]
45. 題干: 目前,在全世界的金融期貨品種中,交易量最大的是( )。
A: 外匯期貨
B: 利率期貨
C: 股指期貨
D: 股票期貨
參考答案[B]
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46. 題干: 以下說(shuō)法正確的是( )。
A: 考慮了交易成本后,正向套利的理論價(jià)格下移,成為無(wú)套利區(qū)間的下界
B: 考慮了交易成本后,反向套利的理論價(jià)格上移,成為無(wú)套利區(qū)間的上界
C: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
D: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
參考答案[C]
47. 題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。
A: 執(zhí)行價(jià)格為350,市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)
B: 執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)
C: 執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)
D: 執(zhí)行價(jià)格為350,市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
參考答案[B]
48. 題干: 7月1日,某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時(shí),他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。
A: 200點(diǎn)
B: 180點(diǎn)
C: 220點(diǎn)
D: 20點(diǎn)
參考答案[C]
49. 題干: 某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為15美分/蒲式耳,賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。
A: 290
B: 284
C: 280
D: 276
參考答案[B]
50. 題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán),屬于( )。
A: 買(mǎi)入跨式套利
B: 賣(mài)出跨式套利
C: 買(mǎi)入寬跨式套利
D: 賣(mài)出寬跨式套利
參考答案[B]
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