2014年期貨從業(yè)資格基礎知識重點試題:第九章
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1.以下說法正確的是( )。
A:考慮了交易成本后,正向套利的理論價格下移,成為無套利區(qū)間的下界
B:考慮了交易成本后,反向套利的理論價格上移,成為無套利區(qū)間的上界
C:當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。
D:當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。
參考答案[C]
2.7月1日,某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期,執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權,同時,他又以120點的權利金賣出一張9月份到期,執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。
A:200點
B:180點
C:220點
D:20點
參考答案[C]
3.某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權,權利金為15美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權,權利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。
A:290
B:284
C:280
D:276
4.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權和看跌期權,屬于( )。
A:買入跨式套利
B:賣出跨式套利
C:買入寬跨式套利
D:賣出寬跨式套利
參考答案[B]
5.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權,賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權,再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權屬于( )。
A:買入跨式套利
B:賣出跨式套利
C:買入蝶式套利
D:賣出蝶式套利
參考答案[C]
6.下列策略中權利執(zhí)行后轉換為期貨多頭部位的是( )。
A:買進看漲期權
B:買進看跌期權
C:賣出看漲期權
D:賣出看跌期權
參考答案[AD]
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7.下列說法錯誤的有( )。
A:看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后,即擁有在合約有效期內,按事先約定的價格向期權買方買入一定數(shù)量的相關期貨合約,但不負有必須買入的義務
B:美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利,也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利
C:美式期權在合約到期日之前不能行使權利
D:看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后,即擁有在合約有效期內,按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數(shù)量的相關期貨合約,但不負有必須賣出的義務
參考答案[AC]
8.某投資者在2月份以300點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權,同時,他又以200點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權。若要獲利100個點,則標的物價格應為( )。
A:9400
B:9500
C:11100
D:11200
參考答案[AC]
9.以下關于反向轉換套利的說法中正確的有( )。
A:反向轉換套利是先買進看漲期權,賣出看跌期權,再賣出一手期貨合約的套利。
B:反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C:反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
D:反向轉換套利的凈收益=(看跌期權權利金-看漲期權權利金)+(期貨價格-期權價格執(zhí)行價格)
參考答案[ABCD]
10以下為虛值期權的是( )。
A:執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看跌期權
B:執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看漲期權
C:執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看跌期權
D:執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看漲期權
參考答案[CD]
11.買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權,賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權;買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權,最大損失是權利金總額。
參考答案[錯誤]
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