什么是期貨中的隱含波動率？
更新時間：2013-03-15 09:12:57
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摘要 隱含波動率并不是實際波動率的優(yōu)秀指標(biāo)，隱含波動率是對未來的評估。
點擊查看： 期貨行業(yè)動態(tài)：期權(quán)交易的風(fēng)險度量
隱含波動率并不是實際波動率的優(yōu)秀指標(biāo)。隱含波動率是對未來的評估，它是以交易者的推測為基礎(chǔ)，因而有可能是錯誤的，就像所有對未來事件的評估都有可能是錯誤的一樣。歷史市場數(shù)據(jù)表明，隱含波動率和實際波動率之間相互預(yù)測性很弱。
波動率交易是指交易者尋找隱含波動率可能出錯的情況，從而建立一個有利可贏的頭寸，其目的在于發(fā)現(xiàn)隱含波動率是超值(Overvalue)還是虧值(Undervalue)，對標(biāo)的物本身走勢沒有想法。從另一個角度看，波動率交易也是一種反向投資理論。當(dāng)別人認為標(biāo)的物不會有波動時，買進波動率，反之賣出波動率。
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