期貨基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)：期限套利交易資料(二)
更新時(shí)間：2010-11-09 09:07:14
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二、股指期貨的期現(xiàn)套利交易
股指期貨合約交易在交割時(shí)采用現(xiàn)貨指數(shù)，股指期貨指數(shù)和現(xiàn)貨指數(shù)之間會(huì)維持一定的動(dòng)態(tài)聯(lián)系。
(一)股指期貨合約的理論價(jià)格。
持有成本(時(shí)間價(jià)值)，假定由兩部分組成：資金成本和儲(chǔ)存成本
股指期貨——資金占用成本和持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
理論價(jià)格公式
(二)股指期貨期現(xiàn)套利操作
期價(jià)高估和正向套利——賣出股指期貨，買入相應(yīng)現(xiàn)貨股票套利，靠譜點(diǎn)
期價(jià)低估和反向套利——買入股指期貨，賣出借來的股票，在中國不能賣空股票。
無風(fēng)險(xiǎn)套利，無風(fēng)險(xiǎn)利潤
(三)交易成本和無套利區(qū)間
(四)套利交易的模擬誤差
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