環(huán)球網(wǎng)校期貨答疑精選：選擇題(1)
更新時間：2010-03-31 10:18:49
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期貨從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
學(xué)員提問：
2008年9月20日，某投資者以120點的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時又以150點的權(quán)利金賣出一張9月份到期、執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )點。
A.260
B.230
C.280
D.290
網(wǎng)校解答：
期權(quán)的投資收益來自于兩部分：權(quán)利金收益和期權(quán)履約收益。
(1)權(quán)利金收益=-120+150=30;(2)買入看跌期權(quán)，價越低贏利越多，即10200以下;賣出看跌期權(quán)的最大收益為權(quán)利金，高于10000 點會被動履約。兩者綜合，價格為10000 點時，投資者有最大可能贏利。期權(quán)履約收益=10200-10000=200，因此合計收益=30+200=230。
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