2009年6月期貨基礎知識真題(6)

　　51.以下為實值期權的是( )。轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　A.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權

　　B.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權

　　C.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權

　　D.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權

　　52.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于( )。

　　A.買入跨式套利

　　B.賣出跨式套利

　　C.買入寬跨式套利

　　D.賣出寬跨式套利轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　53.下列( )屬于期貨市場的法律風險。

　　A.投資者與不具有期貨代理資格的機構簽訂經紀代理合同

　　B.儲存交易數據的計算機因災害或操作錯誤而引起損失

　　C.宏觀調控政策頻繁變動或對期貨市場監(jiān)管不力

　　D.客戶資信狀況惡化而出現違規(guī)行為

　　54.7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。

　　A.200點

　　B.180點

　　C.220點轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　D.20點

　　55.在美國，期貨投資基金的主要管理人是( )。

　　A.CTA

　　B.CPO

　　C.FCM

　　D.TM

　　56.當基差從“-10美分”變?yōu)?ldquo;-9美分”時，( )。

　　A.市場處于正向市場

　　B.基差為負

　　C.基差走弱轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　D.此情況對賣出套期保值者不利

　　57.市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能( )。

　　A.價格將大幅波動

　　B.投機成分過高

　　C.有人操縱市場

　　D.期貨價與現貨價偏離程度加大

　　58.中國期貨保證金監(jiān)控中心的主管部門是( )。

　　A.中國人民銀行

　　B.中國證監(jiān)會

　　C.中國期貨業(yè)協會

　　D.國家工商行政管理總局轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　59.假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數為( )。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.20.5%

　　D.37.5%

　　60.某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預計在11月份將收獲的大豆在市場上出售，預期大豆產量為80噸。為規(guī)避大豆價格波動的風險，該種植者決定在期貨市場上進行套期保值操作，正確做法是( )。

　　A.買入80噸11月份到期的大豆期貨合約

　　B.賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約

　　C.買入80噸4月份到期的大豆期貨合約轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　D.賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約

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