環(huán)球網(wǎng)校期貨基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬試題一(6)

　　101.

　　題干: 以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是( )。

　　A: 趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效

　　B: 趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

　　C: 趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用

　　D: 趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

　　參考答案[ABC]

　　102.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。

　　A: 企業(yè)債券

　　B: 銀行債券

　　C: 銀行票據(jù)

　　D: 銀行存單

　　參考答案[BCD]

　　103.

　　題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，則( )。

　　A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

　　B: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

　　C: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

　　D: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

　　參考答案[ABD]

　　104.

　　題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是( )。

　　A: 交割便利

　　B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割

　　C: 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

　　D: 容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

　　參考答案[AC]

　　105.

　　題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)

　　A、 代理風(fēng)險(xiǎn) B、 交易風(fēng)險(xiǎn) C、 交割風(fēng)險(xiǎn) D、 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案[ABC]

　　106.

　　題干: 期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)由三個(gè)部分組成，它們是--

　　A.期貨交易所 B.期貨經(jīng)紀(jì)公司 C.期貨結(jié)算部門

　　D.期貨交易者 E.證券監(jiān)督委員會(huì)

　　參考答案[ABD]

　　107.

　　題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。

　　A: 買進(jìn)看漲期權(quán)

　　B: 買進(jìn)看跌期權(quán)

　　C: 賣出看漲期權(quán)

　　D: 賣出看跌期權(quán)

　　參考答案[AD]

　　108.

　　題干: 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有( )。

　　A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

　　B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

　　C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

　　D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

　　參考答案[AC]

　　109.轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。

　　A: 9400

　　B: 9500

　　C: 11100

　　D: 11200

　　參考答案[AC]

　　110.

　　題干: 跨商品套利可分為( )種情況

　　A.相關(guān)商品間的套利 B.原料與成品間的套利

　　C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利

　　參考答案[AB]

　　111.

　　題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。

　　A: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)

　　B: 執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

　　C: 執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)

　　D: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

　　參考答案[CD]轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　112.

　　題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。

　　A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

　　B: 從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

　　C: 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

　　D: 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

　　參考答案[BC]

　　113.

　　題干: 行期權(quán)合約時(shí)，下列______說(shuō)法是正確的。

　　A、 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸

　　B、 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸

　　C、 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸

　　D、 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸

　　參考答案[AD]

　　114.

　　題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有( )。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　A: 建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　B: 制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程C: 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制

　　D: 加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

　　參考答案[ABCD]

　　115.

　　題干: 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有( )。

　　A: 對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控

　　B: 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司

　　C: 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力

　　D: 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度

　　參考答案[BCD]

　　116.

　　題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)( 　 )。

　　A: 代理風(fēng)險(xiǎn)

　　B: 交易風(fēng)險(xiǎn)

　　C: 交割風(fēng)險(xiǎn)

　　D: 客戶風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　參考答案[ABC]

　　117.

　　題干: 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。

　　A: 交易所從會(huì)員保證金中按比例提取

　　B: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的

　　C: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來(lái)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金

　　D: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

　　參考答案[BC]

　　118.

　　題干: 對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A: 買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱

　　B: 買賣雙方都要交納保證金

　　C: 都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

　　D: 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

　　參考答案[ACD]

　　119.轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　題干:期權(quán)的類型按交割時(shí)間劃分，有_______。

　　A、 看漲期權(quán) B、 看跌期權(quán) C、 美式期權(quán) D、 歐式期權(quán)

　　參考答案[CD]

　　120.

　　題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(　　　)時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

　　A: 11200點(diǎn)

　　B: 8800點(diǎn)

　　C: 10700點(diǎn)

　　D: 8700點(diǎn)

　　參考答案[CD]

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