環(huán)球網(wǎng)校期貨基礎(chǔ)知識全真模擬試題一(3)

　　41.題干: 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有( )。

　　A: K線從下方3次穿越D線

　　B: D線從下方穿越2次K線

　　C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

　　D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　參考答案[A]

　　42.題干: 在股指期貨交易中，當(dāng)價格波幅觸及某個規(guī)定的點數(shù)時，交易隨之停止一段時間，或交易可以繼續(xù)進(jìn)行，但價格波動幅度不能超過規(guī)定點數(shù)之外的交易制度是( )。

　　A: 停止交易制度

　　B: 暫停制度

　　C: 漲跌停板制度

　　D: 熔斷制度

　　參考答案[D]

　　43.題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。

　　A: 1000

　　B: 2000

　　C: 1500

　　D: 150

　　參考答案[C]

　　44.

　　題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。

　　A: CBOT

　　B: KCBT

　　C: NYMEX

　　D: CME

　　參考答案[D]

　　45.

　　題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

　　A: 外匯期貨

　　B: 利率期貨

　　C: 股指期貨

　　D: 股票期貨

　　參考答案[C]

　　46.

　　題干: 以下說法正確的是( )。

　　A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

　　B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

　　C: 當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　D: 當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　參考答案[C]

　　47.

　　題干: 以下為實值期權(quán)的是( )。

　　A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

　　B: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

　　C: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

　　D: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　參考答案[B]

　　48.題干: 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。

　　A: 200點

　　B: 180點

　　C: 220點

　　D: 20點

　　參考答案[C]

　　49.題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

　　A: 290

　　B: 284轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C: 280

　　D: 276

　　參考答案[B]

　　50.題干: 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A: 買入跨式套利

　　B: 賣出跨式套利

　　C: 買入寬跨式套利

　　D: 賣出寬跨式套利

　　參考答案[B]

　　51.

　　題干: 買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買入跨式套利

　　B: 賣出跨式套利

　　C: 買入蝶式套利

　　D: 賣出蝶式套利

　　參考答案[C]

　　52.題干: 頭肩頂形態(tài)完成后并向下突破頸線時，交易量()。

　　A: 一定縮小

　　B: 一定放大

　　C: 急速放大

　　D: 不一定擴(kuò)大

　　參考答案[D]

　　53.

　　題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA

　　B: CPO

　　C: FCM

　　D: TM

　　參考答案[B]

　　54.題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是( )。

　　A: 管理費

　　B: CTA費用

　　C: 經(jīng)紀(jì)傭金

　　D: 承銷費用和營銷費用

　　參考答案[A]

　　55.

　　題干:當(dāng)交易所會員或者客戶某品種某合約持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)的，會員或者客戶應(yīng)當(dāng)( )。

　　A: 向交易所報告

　　B: 自動減倉

　　C: 全部平倉

　　D: 向證監(jiān)會報告

　　參考答案[A]

　　56.

　　題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A: 中國證監(jiān)會

　　B: 中國期貨業(yè)協(xié)會

　　C: 期貨交易所

　　D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　參考答案[B]

　　57.題干: 如果一個股票組合的漲跌波動風(fēng)險高于指數(shù)衡量的整個市場，則該股票組合的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: =1

　　B: =0

　　C:小于1

　　D: 大于1

　　參考答案[D]

　　58.

　　題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

　　A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差

　　B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格

　　C: 現(xiàn)貨價格

　　D: 期貨價格

　　參考答案[C]

　　59. 題干: 6月5日某投機(jī)者以3320的價格買進(jìn)10張9月份到期的大豆期貨合約，6月20日該投機(jī)者以3500的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )。

　　A: 12500元

　　B: 18000元

　　C: -12500元

　　D: -18000元

　　參考答案[B]

　　60.

　　題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。

　　A: 2688

　　B: 2716

　　C: 2884

　　D: 2880

　　參考答案[A]

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