09年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識模擬試題之單選題(4)

　　46.

　　題干: 以下說法正確的是( )。

　　A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

　　B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

　　C: 當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　D: 當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　參考答案[C]

　　47.

　　題干: 以下為實值期權(quán)的是( )。

　　A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

　　B: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

　　C: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

　　D: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　參考答案[B]

　　48.

　　題干: 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。

　　A: 200點

　　B: 180點

　　C: 220點

　　D: 20點

　　參考答案[C]

　　49.

　　題干: 某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

　　A: 290

　　B: 284

　　C: 280

　　D: 276

　　參考答案[B]

　　50.

　　題干: 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A: 買入跨式套利

　　B: 賣出跨式套利

　　C: 買入寬跨式套利

　　D: 賣出寬跨式套利

　　參考答案[B]

　　51.

　　題干: 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買入跨式套利

　　B: 賣出跨式套利

　　C: 買入蝶式套利

　　D: 賣出蝶式套利

　　參考答案[C]

　　52.

　　題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。

　　A: 管理費

　　B: 經(jīng)紀傭金

　　C: 營銷費用

　　D: CTA費用

　　參考答案[D]

　　53.

　　題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA

　　B: CPO

　　C: FCM

　　D: TM

　　參考答案[B]

　　54.

　　題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是( )。

　　A: 管理費

　　B: CTA費用

　　C: 經(jīng)紀傭金

　　D: 承銷費用和營銷費用

　　參考答案[A]

　　55.

　　題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能( )。

　　A: 價格將大幅波動

　　B: 投機成分過高

　　C: 有人操縱市場

　　D: 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

　　參考答案[A]

　　56.

　　題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是( )。

　　A: 中國證監(jiān)會

　　B: 中國期貨業(yè)協(xié)會

　　C: 期貨交易所

　　D: 期貨經(jīng)紀公司

　　參考答案[B]

　　57.

　　題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: 2.5%

　　B: 5%

　　C: 20.5%

　　D: 37.5%

　　參考答案[D]

　　58.

　　題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( )，以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

　　A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差

　　B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格

　　C: 現(xiàn)貨價格

　　D: 期貨價格

　　參考答案[C]

　　59.

　　題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是( )。

　　A: 1250歐元

　　B: -1250歐元

　　C: 12500歐元

　　D: -12500歐元

　　參考答案[B]

　　60.

　　題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。

　　A: 2716

　　B: 2720

　　C: 2884

　　D: 2880

　　參考答案[A]

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