2021年12月18日期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題及答案(網(wǎng)友版)
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2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題及答案(網(wǎng)友版)
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1、某交易者以1830元/噸買入1手玉米期貨合約,并將最大損失額定為30元/噸,因此在上述交易成交后下達(dá)了止損指令,設(shè)定的價(jià)格為()元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A.1800
B.1860
C.1810
D.1850
答案:A
解析:止損指令是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí),即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令,題中是以1830元/噸買入期貨合約,因此買入止損指令設(shè)定的價(jià)格為1830-30=1800元/噸。
2、1882年CBOT允許(),大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。
A.結(jié)算公司介入
B.以對(duì)沖的方式了結(jié)持倉(cāng)
C.會(huì)員入場(chǎng)交易
D.全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易
答案:B
解析:在1882年,交易所允許以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任。
3、反向大豆提油套利的做法是()。
A.賣出大豆期貨合約,同時(shí)買入豆粕和豆油期貨合約
B.買入大豆和豆粕期貨合約,同時(shí)賣出豆油期貨合約
C.賣出大豆和豆粕期貨合約,同時(shí)買入豆油期貨合約
D.買入大豆期貨合約,同時(shí)賣出豆粕期貨和豆油期貨合約
答案:A
解析:反向大豆提油套利是大豆加工商在市場(chǎng)價(jià)格反常時(shí)采用的套利。當(dāng)大豆價(jià)格受某些因素的影響出現(xiàn)大幅上漲時(shí),大豆可能與其產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格倒掛,大豆加工商將會(huì)采取反向大豆提油套利的做法:素出大豆期貨合約買進(jìn)豆油和豆粕的期貨合約,同時(shí)縮減生產(chǎn),減少豆粕和豆油的供給量,三者之間的價(jià)格將會(huì)趨于正常,大豆加工商在期貨市場(chǎng)中的盈利將有助于彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)中的虧損。
4、以下關(guān)于國(guó)債期貨基差多頭交易策略的描述,正確的是()。
A.買入國(guó)債現(xiàn)貨,賣出國(guó)債期貨,待基差走強(qiáng)后平倉(cāng)獲利
B.賣出國(guó)債現(xiàn)貨,買入國(guó)債期貨,待基差走強(qiáng)后平倉(cāng)獲利
C.買入國(guó)債現(xiàn)貨,賣出國(guó)債期貨,待基差走弱后平倉(cāng)獲利
D.賣出國(guó)債現(xiàn)貨,買入國(guó)債期貨,待基差走弱后平倉(cāng)獲利
答案:A
解析:買入基差策略,即買入國(guó)債現(xiàn)貨、賣出國(guó)債期貨,待基差擴(kuò)大平倉(cāng)獲利。
5、某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時(shí)賣出7月份豆油期貨合約,價(jià)格分別是8600元/噸和8650元/噸,平倉(cāng)時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸,則該套利者的盈虧是()元/噸。
A.-50
B.50
C.70
D.70
答案:D
解析:該套利者的盈虧=(8730-8600)+(8650-8710)=70(元/噸)。
6、某交易者以3000點(diǎn)賣出滬深300股指期貨合約1手,在2900點(diǎn)買入平倉(cāng),如果不考虎手續(xù)費(fèi)等交易費(fèi)用,該筆交易()元。
A.盈利100
B.虧損10000
C.虧損300
D.盈利30000
答案:D
解析:滬深300股指期貨合約的乘數(shù)是每點(diǎn)人民幣300元,故盈利為(3000-2900)*300=30000元。
7、以下屬于持續(xù)形態(tài)的是()
A.雙重頂頁(yè)和雙重底形態(tài)
B.圓弧頂頁(yè)和圓弧底形態(tài)
C.頭肩形態(tài)
D.三角形態(tài)
答案:D
解析:比較典型的持續(xù)形態(tài)有三角形態(tài)、楔形形態(tài)、旗形形態(tài)和矩形形態(tài)。典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)有頭肩形、雙重頂(M頭)、雙重底(W底)、三重頂、三重底,圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)等。
8.某公司3個(gè)月后將收到1000萬(wàn)元并計(jì)劃買入固定收益證券,擔(dān)心未來(lái)利率下降,該公司可以()中金所5年期國(guó)債期貨合約進(jìn)行套期保值。
A.買入10手
B.買入100手
C.賣出100手
D.賣出10手
答案:A
解析:中金所5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的面值為100萬(wàn)人民幣,1000/100=10手。國(guó)債期貨買入套期保值是通過(guò)期貨市場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)買入國(guó)債期貨合約,以期在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)建立盈虧沖抵機(jī)制,規(guī)避市場(chǎng)利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。其適用的情形主要有:(1)計(jì)劃買入債券,擔(dān)心利率下降,導(dǎo)致債券價(jià)格上升。(2)按固定利率計(jì)息的借款人,擔(dān)心利率下降,導(dǎo)致資金成本相對(duì)增加。(3)資金的貸方,擔(dān)心利率下降,導(dǎo)致貸款利率和收益下降。
9、某交易者在CME買進(jìn)1張歐元/美元期貨合約,成交價(jià)為EUR/USD=1.3210,在EUR/USD=1.3250價(jià)位上全部平倉(cāng)(每張合約的規(guī)模為12.5萬(wàn)歐元),在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下,這筆交易()。
A.盈利500美元
B.盈利500歐元
C.虧損500歐元
D.虧損500美元
答案:A
解析:交易者買入1份歐元期貨合約時(shí),支出的美元為:125000×1.3210=165125(美元);平倉(cāng)時(shí),收到的美元為:125000×1.3250=165625(美元)。則交易者的損益為:165625-165125=500(美元)。故本題選A。
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