2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(2月26日)

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試題部分

1、芝加哥商業(yè)交易所的3個月期國債期貨合約規(guī)定，每張合約價值為1000000美元，以指數(shù)方式報價，指數(shù)的最小變動點(diǎn)為1/2個基本點(diǎn)，1個基本點(diǎn)是指數(shù)的1%點(diǎn)，則一個合約的最小變動價值為()美元?！締芜x題】

A.5000

B.1250

C.12.5

D.25

2、某公司剛剛借入一筆資金，但是擔(dān)心未來市場利率會下降，可利用利率期貨進(jìn)行()?！締芜x題】

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.空頭投機(jī)

D.多頭投機(jī)

3、下列屬于貨幣市場利率工具的有()?！径噙x題】

A.各國政府發(fā)行的中長期國債

B.商業(yè)票據(jù)

C.可轉(zhuǎn)讓定期存單

D.短期國庫券

4、短期國債的付息方式與中長期國債的付息方式是相同的。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

5、用面值法來確定國債期貨合約數(shù)量的優(yōu)點(diǎn)是考慮了國債期貨和債券組合對利率變動的敏感性差異。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：C

答案解析：一個指數(shù)點(diǎn)等于面值的1%，而1個基本點(diǎn)是指數(shù)的1%，因此1個基本點(diǎn)等于面值的0.01%。對于3個月期國債期貨，1個基本點(diǎn)代表的美元數(shù)=1000000×0.01%×3/12=25(美元)，指數(shù)的最小變動點(diǎn)是0.5個基點(diǎn)，因此一個合約的最小變動價值為12.5美元。

2、正確答案：B

答案解析：利率與價格成反向變動關(guān)系，利率下降，則期貨價格會上漲，則應(yīng)該進(jìn)行買入套期保值。

3、正確答案：B、C、D

答案解析：貨幣市場是短期資金市場，因此排除A選項(xiàng)。

3、正確答案：B

答案解析：短期國債采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進(jìn)行兌付。中期國債和長期國債通常是附有息票的附息國債。

4、正確答案：B

答案解析：用面值法來確定國債期貨合約數(shù)量的缺點(diǎn)是沒有考慮國債期貨和債券組合對利率變動的敏感性差異，故不太精確。

根據(jù)疫情形勢變化及疫情防控要求，中國期貨業(yè)協(xié)會確定2021年第一次期貨從業(yè)資格考試于7月17日舉行，現(xiàn)距離7月考試報名還有一段時間，小編建議考生可以提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù)，屆時我們會及時提醒2021年7月期貨從業(yè)資格報名時間通知，讓您在學(xué)習(xí)中不錯過任何重要資訊。

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