2020年期貨從業(yè)資格《基礎知識》知識點記憶方法：對比記憶

1.在商品投資基金中，商品交易顧問受聘于商品基金經(jīng)理，對商品投資基金進行具體的交易操作、決定投資期貨的策略。

2.交易經(jīng)理受聘于CPO，主要負責幫助CPO挑選CTA，監(jiān)視CTA的交易活動，控制風險，以及在CTA之間分配基金。

3.期貨結算機構(不是中國期貨保證金監(jiān)控中心)是負責交易所期貨交易的統(tǒng)一結算、保證金管理和結算風險控制的機構，履行結算期貨交易盈虧、擔保交易履約、控制市場風險的職能。(不包括組織和監(jiān)督期貨交易)

4.期貨公司是指代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金的中介組織。期貨公司作為場外期貨交易者與期貨交易所之間的橋梁和紐帶，其主要職能包括：根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結算和交割手續(xù)；對客戶賬戶進行管理，控制客戶交易風險；為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢，充當客戶的交易顧問；為客戶管理資產(chǎn)，實現(xiàn)財富管理等。(不包括擔保交易履約)

5.(1)基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。

(2)在正常情況下，現(xiàn)貨價格低于期貨價格或近期月份合約價格低于遠期月份合約價格，稱為正向市場。正向市場又稱為正常市場。

在反向市場中，由于需求遠大于供給，現(xiàn)貨價格高于期貨價格。

(3)基差為正值，處于反向市場；基差為正值且越來越小，基差走弱。

(4)正向市場中，基差變大；反向市場中，基差變小。

所以，正向市場中，基差絕對值變小，反向市場中，基差絕對值變大，將使買入套期保值者出現(xiàn)虧損。

6.正向套利是指買進股票指數(shù)所對應的一攬子股票，同時賣出指數(shù)期貨合約，

反向套利是指賣出股票指數(shù)所對應的一攬子股票，同時買進指數(shù)期貨合約

股指期貨價格高估時適合進行正向套利(趕緊把期貨賣掉圈錢)、股指期貨價格低估時適合進行反向套利(趕緊買期貨，坐等未來升值)

7.點價交易是指以某月份的期貨價格為計價基礎，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的定價方式。

8.根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬劃分，點價交易可分為買方叫價交易和賣方叫價交易。如果確定交易時間的權利屬于買方稱為買方叫價交易，若該權利屬于賣方的則為賣方叫價交易。

9.套利市價指令是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令。

10.套利限價指令是指當價格達到指定價位時，指令將以指定的或更優(yōu)的價差來成交。

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