2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》知識點:外匯掉期的報價
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知識點整理三十五、外匯掉期的報價
(1)掉期匯率與掉期點:每筆外匯掉期交易中包含一個近端起息日和遠端起息日,這兩個日期對應(yīng)的匯率為掉期匯率,掉期匯率分為近端匯率(第一次交換貨幣時適用的匯率)和遠端匯率(第二次交換貨幣時適用的匯率),遠端匯率和近端匯率的點差稱為“掉期點”。
(2)掉期全價:外匯掉期交易中交易雙方分為發(fā)起方和報價方。交易成交時報價發(fā)報出的即期匯率加上相應(yīng)期限的掉期點,稱為掉期全價。掉期全價分為近端掉期全價、遠端掉期全價。
掉期全價的計算公式:
發(fā)起方:近端買入、遠端賣出:
近端掉期全價=即期匯率做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價
遠端掉期全價=即期匯率做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價
發(fā)起方:近端賣出、遠端買入:
近端掉期全價=即期匯率做市商買價+近端掉期點的做市商買價
遠端掉期全價=即期匯率做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價
(3)外匯掉期的適用情形:
對沖貨幣貶值風(fēng)險:交易者持有貨幣A,目前需適用貨幣B,而在遠期又要將B換成A,擔(dān)心B貶值。
調(diào)整資金期限結(jié)構(gòu):當(dāng)外匯的收付時間不匹配時,將所持有的即期外匯變成遠期外匯或?qū)⑦h期外匯變成即期外匯,使得收付時間一致。
外匯掉期基本不改變資產(chǎn)整體規(guī)模,外匯掉期的外匯遠期合約具有一定的融資功能。
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