期貨從業(yè)資格《投資分析》知識(shí)點(diǎn)：投機(jī)交易策略分析方式

一、投機(jī)交易的發(fā)展

1、投機(jī)交易技術(shù)手段的發(fā)展

2、投機(jī)者組織形態(tài)的發(fā)展

3、投機(jī)交易方式的發(fā)展

二、機(jī)頭投資者的交易策略

1、國際商品指數(shù)基金

(1)國際商品指數(shù)基金概述

(2)商品指數(shù)基金交易策略：購買國債做抵押

收益來源于三個(gè)方面：價(jià)格上漲、展期收益、抵押收益或利息收益

2、期貨投資基金

(1)期貨投資基金概述

(2)期貨投資基金的交易策略

3、對(duì)沖基金

(1)對(duì)沖基金概述

(2)期貨投資基金的交易策略：方向性策略、事件驅(qū)動(dòng)策略、相對(duì)價(jià)值套利策略

三、基本面交易策略

1、宏觀型交易策略

2、行業(yè)型交易策略

(1)長周期交易策略

(2)短周期交易策略

3、事件型交易策略

4、價(jià)差結(jié)構(gòu)型交易策略

四、技術(shù)型交易策略

1、跟隨趨勢型交易策略

2、反趨勢型交易策略

五、程序化交易

1、程序化交易概述：

2、程序化交易系統(tǒng)類型：策略型交易、數(shù)量型交易

3、程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)

(1)程序化系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則：真理性、穩(wěn)定性、簡單性

(2)程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)步驟：

①交易策略的提出

②交易對(duì)象的篩選

③交易策略的公式化

④程序化交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

⑤交易系統(tǒng)的優(yōu)化

⑥交易系統(tǒng)的外推檢驗(yàn)

⑦實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)

⑧監(jiān)測與維護(hù)

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