2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點統(tǒng)計分析

　　【摘要】2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點統(tǒng)計分析，投資分析作為期貨從業(yè)資格考生考試的一門科目，有些考生能夠順利掌握考點，將知識鞏固的更加牢固;有些考生則感覺十分困難，不知從何做起。針對這樣的情況，小編特整理出該復習資料“2015期貨從業(yè)《投資分析》考點統(tǒng)計分析”，供你參考復習之用。

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　　統(tǒng)計分析：

　　1952 年，馬科維茨( Markowitz)發(fā)表r 資產組合理論，正式提出用收益的方差來描述投資風險的概念。

　　市場中性策略是通過構建沒有風險暴露的多空組合來追求絕對收益，此策略中多空頭寸必須嚴格匹配，通過把握品種之間的相對強弱關系，追求阿爾法收益而不承擔貝塔風險。經典的計量經濟學理論為研究市場中性策略提供了很多方法，如協整方法、馬爾科夫過程、ARMA模型、GARCH 族模型、SV 模型等，也可以為價差序列和收益率序列的未來變動提供預測。

　　非隨機性時間序列包括：

　　平穩(wěn)性、趨勢性和季節(jié)性;日數據、周數據序列一般是非平穩(wěn)的。

　　【時間序列平穩(wěn)性檢驗】：

　　Dickey-Fuller檢驗方法(簡稱DF檢驗法)、增廣DF檢驗方法(簡稱ADF檢驗法)和Phillips-Perron檢驗方法(簡稱PP檢驗法)。(環(huán)球網校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點統(tǒng)計分析)

　　【因果關系檢驗】成熟的方法是格蘭杰因果檢驗方法( Cranger Casuality Test)

　　回歸方程的【顯著性檢驗】方法有對回歸方程線性關系的檢驗( F-檢驗)及對回歸方程系數顯著性進行的檢驗(T—檢驗)。(環(huán)球網校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點統(tǒng)計分析)

　　【自相關檢驗】方法有DW 檢驗法、LM 檢驗法、回歸檢驗法等。比較常用的是DW 檢驗法。DW=2 的左右，基本不存在序列的自相關性。(環(huán)球網校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點統(tǒng)計分析)【異方差的檢驗】

　　簡單直觀的方法：殘差圖分析法。

　　其他專業(yè)方法：等級相關系數檢驗法、 Goldfeld - Quandt 檢驗、White 檢驗、Glejser 檢驗等。如果模型不存在異方差問題，殘差圖上的點應該隨機分布，呈現一定的規(guī)律變化。(環(huán)球網校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點統(tǒng)計分析)

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　　回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：

　　加權最小二乘法與改變模型的數學形式兩種方式。

　　變量間的協整關系也稱作長期均衡關系。(環(huán)球網校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點統(tǒng)計分析)

　　【相關關系】r是指變量之間不確定的依存關系。-1≤r≤1，r=0不相關。

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