關(guān)于加強(qiáng)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易監(jiān)測的通知

各基金管理公司及其子公司：

為進(jìn)一步規(guī)范證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與債券投資交易業(yè)務(wù)，落實《關(guān)于規(guī)范債券市場參與者債券交易業(yè)務(wù)的通知》(銀發(fā)〔2017〕302號)和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券交易監(jiān)管的通知》(證監(jiān)辦發(fā)〔2017〕89號)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)中國證監(jiān)會統(tǒng)一工作部署，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會將會同中國證券業(yè)協(xié)會加強(qiáng)對證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易業(yè)務(wù)的監(jiān)測，請各機(jī)構(gòu)依照本通知要求及時完成數(shù)據(jù)報送工作。

數(shù)據(jù)報送工作分兩期展開，二期報送要求根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺建設(shè)進(jìn)度另行通知。一期報送具體要求如下：

一、報送義務(wù)人

開展債券現(xiàn)券交易、債券回購、債券遠(yuǎn)期和債券借貸交易業(yè)務(wù)的證券公司、證券公司資管子公司、證券公司另類投資子公司、證券公司私募基金投資子公司、基金公司及基金公司子公司。母、子公司應(yīng)當(dāng)分別報送各自相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、業(yè)務(wù)范圍

場外債券投資交易場所包括銀行間債券市場(含北京金融資產(chǎn)交易所)、滬深交易所場外交易平臺、報價系統(tǒng)、證券公司柜臺市場、中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和其他市場(以下統(tǒng)稱為“場外市場”)。

三、數(shù)據(jù)分類及報送周期

(一)場外市場開展的現(xiàn)券交易、債券回購、債券遠(yuǎn)期和債券借貸交易業(yè)務(wù)的日常數(shù)據(jù)。每月第7個交易日(含)前報送上一月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(二)場外市場開展的現(xiàn)券交易和回購交易的異常交易數(shù)據(jù)。發(fā)生交易價格偏離度為1%-2%或者回購利率偏離度為50個基點-100個基點的場外債券交易的，于每周第2個交易日(含)前報送上一周異常交易的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。發(fā)生債券回購杠桿超限情況、交易價格偏離度超過2%或回購利率偏離度超過100個基點的場外債券交易的，于交易發(fā)生的第2個交易日日終前報送交易明細(xì)。

(三)債券回購杠桿超限情況(含場外市場及場內(nèi)市場交易數(shù)據(jù))。出現(xiàn)超限情況，在T+1日(T為出現(xiàn)超限之日)報送相關(guān)數(shù)據(jù)。

(四)債券投資交易杠桿情況(含場外市場及場內(nèi)市場交易數(shù)據(jù))。每月第7個交易日(含)前報送上一月度數(shù)據(jù)。

四、報送時間安排

首次報送時間安排：各報送義務(wù)人應(yīng)當(dāng)于10月20日前報送9月度相關(guān)交易數(shù)據(jù)。

常規(guī)報送時間安排：自第二次數(shù)據(jù)報送起，各報送義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每個月第7個工作日前，報送上一月度數(shù)據(jù)。

各報送義務(wù)人在報送過程中若存在困難和問題，請及時向中國證券業(yè)協(xié)會反饋。

五、報送格式與方式

各報送義務(wù)人應(yīng)當(dāng)依照附件《場外債券投資交易監(jiān)測平臺填報指南》(見附件)內(nèi)容與格式要求，按時將數(shù)據(jù)以電子方式報送至場外證券業(yè)務(wù)報告系統(tǒng)的場外債券投資交易監(jiān)測平臺。

報送地址：otcbond.interotc.com.cn

六、聯(lián)系人

業(yè)務(wù)支持：

周老師 (電話010-66575958 郵箱：zhoujie@sac.net.cn)

邊老師 (電話010-66575881 郵箱：bianmd@sac.net.cn)

報送服務(wù)支持：

技術(shù)支持1 (電話010-83897962)

技術(shù)支持2 (電話010-83897963)

技術(shù)支持郵箱：otcbond@cmdm.org.cn

技術(shù)支持QQ群：901073193(請各報送義務(wù)人主體務(wù)必加入QQ群以便交流，各主體至多添加4名同事入群。)

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會

二〇一八年十月十日