2022年高級經濟師《金融》入門知識點：系統(tǒng)性金融風險的監(jiān)測
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知識點：系統(tǒng)性金融風險的監(jiān)測
1、構建綜合指數。綜合指數法主要通過搜尋歷史數據，找出可以影響和預測系統(tǒng)性金融風險的相關指標，再經過統(tǒng)計手段進一步處理指標，合成一組可以綜合反映金融系統(tǒng)整體運行情況或風險水平的指標。
比較具有代表性的指標有：
(1)金融壓力指數，該指數旨在反映受金融體系脆弱性和外部沖擊影響下，金融系統(tǒng)所呈現(xiàn)的壓力情況;
(2)IMF 構建的金融穩(wěn)健指標，該指標與金融壓力指數反映的情況正好相反，測算的是金融體系整體的穩(wěn)定性水平。
2、測度金融機構間的風險溢出和傳染效應。
原因：一方面，金融機構通過支付清算系統(tǒng)和銀行間市場同業(yè)往來形成風險敞口;另一方面，由于業(yè)務往來更加頻繁，金融機構往往持有相同的資產或者資產結構。
3、評估系統(tǒng)性金融風險的預期損失。
作為傳統(tǒng)的金融資產風險度量方法，在險價值可以有效地測算在給定時間范圍和置信水平下，某一金融資產可能發(fā)生的最大損失值。
4、上述系統(tǒng)性風險的測度中，綜合指數法的優(yōu)勢
①綜合指數法對歷史上是否發(fā)生過金融危機不做強制要求，因此對于數據量有限、金融市場不完善的發(fā)展中國家非常有意義。
②綜合指數法不關注系統(tǒng)性風險發(fā)生的具體原因。
③綜合指數法雖然簡潔，但卻可以與很多復雜的模型方法結合使用。
例如，發(fā)展中國家在金融市場不發(fā)達情況下，用綜合指數法構建的金融穩(wěn)健指標可作為衡量系統(tǒng)性風險的主要依據。
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