2020注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》易錯(cuò)題投資組合風(fēng)險(xiǎn)

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【多選題】

關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中正確的有(　)。

A.組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

B.充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)

C.組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大

D.如果能以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，則投資人都會(huì)選擇資本市場(chǎng)線上的組合進(jìn)行投資

【答案】AD

【解析】 充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無(wú)關(guān)，選項(xiàng)B不正確;組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越小，選項(xiàng)C不正確。

點(diǎn)評(píng)：

本題考查的是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)題目比較綜合，大家需要多加練習(xí)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差等于各項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。相關(guān)系數(shù)越小，組合標(biāo)準(zhǔn)差越小，所以選項(xiàng)A正確。資本市場(chǎng)線上的點(diǎn)是投資組合的最有效的點(diǎn)，所以如果能以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，投資人都會(huì)選擇在資本市場(chǎng)線上的組合。

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